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Scalping DAX sui volumi: linee guida alla strategia

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Il trading con i volumi sul DAX è una delle tecniche più “pure” per speculare sull’indice tedesco

Quando si parla di scalping sul DAX, si finisce per perdere il conto di quante strategie sono state elaborate nel corso del tempo (con risultati a dire il vero più o meno discutibili).
Una delle tecniche più “pure” per speculare sull’indice tedesco, è lo scalping sui volumi.

Cosa è lo scalping sul DAX con i volumi

Si tratta di una tecnica di trading ibrida tra lo scalping basato grafico (basato sui pattern e la price action), e quello basato sul book (OrderFlow).

Volendo essere il più sintetici possibile, si può dire che lo scalping sul DAX con i volumi è una tecnica speculativa che sfrutta l’analisi dei volumi scambiati tra compratori e venditori e la loro distribuzione nel tempo.

Lo scalping sui volumi è una tecnica “romantica”, nel senso che si affida all’osservazione dei volumi e del flusso degli ordini, che diventano le armi del trader per capire se il mercato è comprato o se è venduto.
Probabilmente, si tratta della tecnica più complessa da adottare.
Infatti a parte la elevata dotazione tecnologica richiesta, occorre un’adeguata piattaforma di trading e un flusso informativo stabile ed efficiente.

Ovviamente il tutto va poi condito con le giuste attitudini personali (propensione al rischio e sangue freddo elevato).
Insomma, lo scalping sui volumi non è una tecnica alla portata di tutti.

Quello che non serve o non è sufficiente…

Per fare scalping con i volumi sul DAX, occorre capire quali strumenti ci serviranno.
In questo senso dobbiamo precisare cosa NON ci serve o, per meglio dire, non è sufficiente per il nostro scopo.

Quando si parla di trading con i volumi, siamo abituati a pensare ai grafici che hanno in basso un diagramma a barre (istogramma), come quello di sotto.
Esso mostra il volume tradato in un certo periodo di tempo.
NON è utile al nostro scopo.

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Un altro indicatore molto popolare è il Volume Profile, che invece viene posizionato orizzontalmente sull’asse delle ordinate e consente di visualizzare il volume per ciascun livello di prezzo (lo vediamo nell’immagine qui sotto).

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Sebbene sia più utile dello strumento precedente, il volume profile non basta per il trading online con i volumi.
Ci serve qualcosa di meglio.
E allora che cosa può essere utile per fare scalping con i volumi sul DAX?
Per capirlo dobbiamo partire più da lontano…

Il volume

Per capire che strumento ci serve, dobbiamo prima comprendere bene il concetto di volume scambiato.

In ogni momento sul mercato ci sono due categorie di investitori che insieme generano l’Order Flow, ossia il Flusso degli Ordini.
1) quelli che immettono ordini che concretamente incidono sul mercato, ossia colpiscono il denaro o la lettera e fanno prezzo (PARTE ATTIVA DEL MERCATO);
2) quelli che invece posizionano ordini pendenti, ossia che verranno eseguiti solo a partire da un certo prezzo (PARTE NON ATTUALMENTE ATTIVA DEL MERCATO).
Tra le due categorie, bisogna concentrarsi solo sull’Order Flow degli investitori attivi, ossia che fanno prezzo.

E questa necessità ci porta ad un aspetto cruciale dello scalping sui volumi nel DAX, ossia che la nostra dotazione tecnica (cioè il programma che usiamo) sia in grado di mettere in evidenza sia i volumi attivi e passivi, e anche la dimensione dell’ordine che colpisce il denaro o la lettera.

Occorre quindi uno strumento che fornisca un flussi dati estremamente accurato e una piattaforma di trading progettata in modo specifico per l’analisi dei flussi.
Per questo motivo ne’ il volume con istogrammi, ne’ il volume profile possono essere considerati strumenti pienamente efficaci per il nostro scopo.

Strumento grafico corretto

Adesso vediamo da un punto di vista pratico cosa ci serve quando si fa scalping sul DAX con i volumi.
Non ci può bastare un grafico classico, quello cioè che sul nostro timeframe di riferimento (ipotizziamo 5 minuti) ci fa vedere solo Prezzo di apertura, Massimo e Minimo di periodo, Prezzo di chiusura.
Ci serve molto altro ancora, perché con queste informazioni abbiamo solo una visione di insieme di quello che è accaduto durante la sessione, mentre dobbiamo sapere in modo approfondito cosa è avvenuto sul mercato.

Significa che per OGNI TIME FRAME, dobbiamo poter vedere tutti i singoli ticks scambiati, ma anche il prezzo dello scambio e il suo volume, e il tipo di scambio (acquisto o vendita).
Qualcosa di simile a questo…

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Questo tipo di rappresentazione, sul singolo timeframe ci fornisce l’andamento degli ordini di acquisto/vendita su ogni singolo livello di prezzo (le barre orizzontali rosse e verdi).

Inoltre viene indicato anche il delta volume, che si fornisce il rapporto tra volume comprato e volume venduto. In sostanza, se i compratori (o i venditori) sono in marcata prevalenza gli uni rispetto agli altri, significa che il mercato è controllato da quest’ultimi. Quando ne i compratori, ne i venditori, sono in controllo, il mercato è pericolosamente “non controllato”.
Ma altre informazioni utili si ricavano anche osservando l’andamento di questo “delta volume”. Ad esempio quando la prevalenza di compratori/venditori è calante oppure è crescente…

Piattaforma potente e avanzata

A questo punto comprenderai che per fare scalping con i volumi su DAX, servirà qualcosa di molto diverso rispetto alla rappresentazione classica, perché qualità e quantità di informazioni rappresentate sono decisamente maggiori.

Si badi bene, quello che abbiamo appena visto è solo uno dei modi per fare scalping su DAX con i volumi, ma ci sono strumenti grafici di altri tipi.
Ad esempio utilizzando non timeframe temporali, bensì basati sui tick, oppure utilizzando i punti di concentrazione, o altro ancora.
Quello che deve essere chiaro, è che ci servono strumenti in grado di farci fare esami molto profondi, e cioè delle piattaforme di trading che siano davvero ben fatte.

Lo sappiamo… serve davvero una massiccia dose di informazioni, ma d’altra parte dobbiamo sempre ricordarci che il nostro scopo è quello di identificare i livelli di prezzo in cui è ragionevole cominciare ad essere operativi. E per identificarli, ci serve avere uno sguardo quanto più approfondito possibile della situazione di mercato. Solo così potremo capire su quali livelli di prezzo il mercato potrebbe entrare in tensione (dal punto grafico sono supporti e resistenze).

NOTA: Esistono molti fornitori di strumenti dedicati al trading con i volumi. Non ci interessa ne’ pubblicizzarli, ne’ valutari, ma ci preme sottolineare che si tratta di fornitori che comunque hanno un costo ragionevolmente elevato, proprio per l’accuratezza e l’efficienza di dati e strumenti che devono fornire. Tradotto: non troverai nulla di tutto questo gratis, e se qualcuno lo fa, è del tutto inefficace.

Conclusioni sullo scalping DAX sui volumi

Abbiamo appurato che quando si vuole fare scalping sul Dax con i volumi, si cambia la nostra prospettiva. Infatti andiamo a guardare direttamente al cuore dei mercati, perché i volumi muovono il prezzo.

Tuttavia, non è facile fare trading in modo efficace con i volumi. A parte la necessaria competenza (questo tipo di trading non è certo per neofiti), occorre una buona dotazione tecnologica (che costa) e un certo “allenamento“.
E ricorda sempre che lo scalper è scaltro, adotta una metodologia “mordi e fuggi“. Anche se gli capita di incappare nelle perdite, sa come uscirne e sa quando prendere senza diventare vittima dell’avarizia.

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